Impulsive Control of Portfolios

نویسندگان
چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Impulsive Control Systems

Impulsive control systems arose from classical control systems described by differential equations where the control functions could be unbounded. Passing to the limit of trajectories whose velocities are changing very rapidly leads to the state vector to “jump”, or exhibit impulsive behavior. The mathematical model in this thesis uses a differential inclusion and a measure-driven control, and ...

متن کامل

Active Control of Impulsive Noise

This report presents about the comparison of the performance among four different adaptive algorithms for suppressing impulsive noise. They are filtered-x least mean square (FXLMS) algorithm, least mean M-estimate (LMM) algorithm, filtered-x least mean M-estimate (FXLMM) algorithm, and a modified FXLMM algorithm. A designed noise, which is composed of impulsive noise and background noise, is us...

متن کامل

control of the optical properties of nanoparticles by laser fields

در این پایان نامه، درهمتنیدگی بین یک سیستم نقطه کوانتومی دوگانه(مولکول نقطه کوانتومی) و میدان مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنتروپی ون نیومن به عنوان ابزاری برای بررسی درهمتنیدگی بین اتم و میدان استفاده شده و تاثیر پارامترهای مختلف، نظیر تونل زنی(که توسط تغییر ولتاژ ایجاد می شود)، شدت میدان و نسبت دو گسیل خودبخودی بر رفتار درجه درهمتنیدگی سیستم بررسی شده اشت.با تغییر هر یک از این پارامترها، در...

15 صفحه اول

Optimal control of execution costs for portfolios

We derive dynamic optimal trading strategies that minimize the expected cost of trading blocks of securities over a xed time horizon. Given xed blocks si of shares of stock i to be traded within a nite number of periods T , i = 1; : : : ; n, and given price-impact functions that yield the execution price of an individual trade as a function of the shares of stock i traded and current market con...

متن کامل

Optimal control of option portfolios and applications

We present an expected utility maximisation framework for optimally controlling a portfolio of options. By combining the replication approach to option pricing with ideas of the martingale approach to (stock) portfolio optimisation we arrive at an explicit solution of the option portfolio problem. Its characteristics are illustrated by some speciic examples. As an application, we calculate an o...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Applied Mathematics and Optimization

سال: 2007

ISSN: 0095-4616,1432-0606

DOI: 10.1007/s00245-007-0880-y